美国期货交易所合约

概要：│期货│期权 ──────┼──────────────┼────────────── 交易单位│100,000美元面值 │一个列明交割月份和利率的CBOT ││抵押证券期货合约单位 利率交易│交易所每个月将按美国国家抵押│ │协会抵押证券利率制订未来四个│ │月的新利率；交易按接近平价（│ │100）水平进行，但不能大于平 │ │价。│ 最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元） │1/64点（每张合约15.625美元或 ││15.63美元） 敲定价格││1点的整倍数（1,000美元） 每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│3点（每张合约3,000美元） 波动限制│格各3点（每张合约3,000美元）│ │（可扩大至4·1/2点）│ 合约月份│4个连续月份 │连续4个月份 交易时间│早7:20-下午2:00(芝加哥时间) │早7:20-下午2:00(芝加哥时间) 最后交易日 │交割月第三个星期三之前的星期│相关期货交割月最后交易日的下 │五下午1:00│午1:00（芝加哥时间） 交割方式│根据最后交易日的抵押证券取样│ │价格以现金结算。│ 合约到期日

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　　　　　　│　　　　　期　　货　　　　　│　　　　期　　权
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　交易单位　│100,000美元面值　　　　　　 │一个列明交割月份和利率的CBOT
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│抵押证券期货合约单位
　利率交易　│交易所每个月将按美国国家抵押│
　　　　　　│协会抵押证券利率制订未来四个│
　　　　　　│月的新利率；交易按接近平价（│
　　　　　　│100）水平进行，但不能大于平 │
　　　　　　│价。　　　　　　　　　　　　│
最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元） │1/64点（每张合约15.625美元或
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│15.63美元）
　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　│1点的整倍数（1,000美元）
每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│3点（每张合约3,000美元）
　波动限制　│格各3点（每张合约3,000美元）│
　　　　　　│（可扩大至4·1/2点）　　　　│
　合约月份　│4个连续月份　　　　　　　　 │连续4个月份
　交易时间　│早7:20-下午2:00(芝加哥时间) │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)
最后交易日 │交割月第三个星期三之前的星期│相关期货交割月最后交易日的下
　　　　　　│五下午1:00　　　　　　　　　│午1:00（芝加哥时间）
　交割方式　│根据最后交易日的抵押证券取样│
　　　　　　│价格以现金结算。　　　　　　│
合约到期日 │　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日的晚上8:00（芝加哥
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│时间），实值期权将自动履约。
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　　　　　　　　　ＣＢＯＴ市政公债券指数期货、期权合约
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　　　　　　│　　　　　期　　货　　　　　│　　　　期　　权
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　交易单位　│用1000美元乘以债券购买公司的│可于3、6、9、12月交割的一个
　　　　　　│“市政公债指数”。90-00价格 │CBOT市政公债券指数期货合约单
　　　　　　│反映在合约价值上为90,000美元│位。
　　　　　　│。　　　　　　　　　　　　　│
最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元） │1/64点（每张合约15.63美元）
　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　│按当时市政债券期货价格2点的
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│整倍数（2000美元）
每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│不高于或低于上一交易日结算权
　波动限制　│格各3点(每张合约3000美元)。 │利金价格各3点（每张合约3,000
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│美元）
　合约月份　│3、6、9、12月　　　　　　　 │3、6、9、12月
　交易时间　│早7:20-下午2:00(芝加哥时间) │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)
最后交易日 │从交割月最后营业日往回数的第│相关期货交割月最后交易日的下
　　　　　　│八个营业日。　　　　　　　　│午2:00（芝加哥时间）
　交割方式　│市政公债券指数期货在最后交易│
　　　　　　│日以现金结算。最后交易日结算│
　　　　　　│价等于债券购买公司的当日的市│
　　　　　　│政公债指数价值。　　　　　　│
合约到期日 │　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日的晚8:00（芝加哥时
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│间）。
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　　　　　　　　　　　ＣＢＯＴ３０天期利率期货合约
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　　　交易单位　　　│5,000,000美元
　　最小变动价位　　│按30天计算之5,000,000美元的0.01个百分点（每一基础
　　　　　　　　　　│点41.67美元）
　　　价格基点　　　│用100减去月平均隔夜联邦基金利率。
每日价格最大波动限制│150个基础点
　　　合约月份　　　│连续的7个日历月份之后再加上第七个月份后的3、6、9、
　　　　　　　　　　│12月合约周期的头2个月份。
　　　交易时间　　　│早7:20－下午2:00（芝加哥时间）
　　 最后交易日　　 │交割月的最后一个营业日。
　　　交割方式　　　│合约根据交割月的平均日联邦基金利率以现金交割。
　　　　　　　　　　│日联邦基金利率由纽约联邦储备银行计算和公布。
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《美国期货交易所合约(第3页)》出自：www.88haoxue.com
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　　　　　　ＣＢＯＴ５年期中期国库券（Ｔ－ｎｏｔｅ）期货合约
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　　　交易单位　　　│100,000美元面值T-bond。
　　最小变动价位　　│报价单位为1/32点，最小价格波动为1/32点的1/2（每张
　　　　　　　　　　│合约15.625美元）。
每日价格最大波动限制│不高于或低于上一交易日结算价格各3点（每张合约3000
　　　　　　　　　　│美元）（可扩大至4·1/2点）
　　　合约月份　　　│3、6、9、12月
　　　交易时间　　　│早7:20－下午2:00（芝加哥时间）
　　 最后交易日　　 │从交割月最后营业日往回数的第八个营业日。
　　　交割等级　　　│任何最近拍卖的5年期T-note。特别是原偿还期限不超过5
　　　　　　　　　　│年零3个月而且其剩余有效期限从交割月的第一天算起仍

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